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量化投资 量化交易 网格交易法 华尔街

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发表于 2019-5-2 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢做一名宽客,是因为你可以自己掌握命运
近十年来,量化投资成为了欧美资本市场发展的热点与焦点,发展势头迅猛。从2012年开始,国内量化投资与对冲基金的各类论坛、会议、组织如雨后春笋,层出不穷。其中2012年3月中国量化投资学会正式成立,仅仅半年,就从十几个人的兴趣小组发展成为中国最大的量化投资的研究团体,会员遍及全国各地,甚至北美、欧洲、港台均有相应分会成立。
对于量化投资生机勃勃的发展势头,我有着很深的体会。2011年年底我的《量化投资——策略与技术》一书出版后,一个月内第一版就脱销了,说明整个市场对于量化投资方面的书籍渴求巨大,在这种情况下,中国量化投资学会提出编撰《量化投资与对冲基金丛书》的设想,立刻得到了业内人士的热烈响应。
林万佳博士的《网格交易方法—数学+传统智慧战胜华尔街》一书是丛书“策略”系列的重要构成部分,本书介绍了一种短线交易的方法,即采用网格对价格的波动进行捕捉。这个网格就像渔翁的渔网一样,将一定范围内的鱼一网打尽。

具体做法是在进货价上下一定距离(Grid)设定限价定单,当价格触及该价位时买卖一定数量的股票。网格交易法参考渔翁捕鱼的传统智慧,在股票市场布下天罗地网,捕捉股票市场的每一个获利机会,实现超额回报。用网格交易法人市后可以不必理会上市公司的基本面和技术分析,只要价格触及网格,就自动买人或卖出一定数量的股票。
国内的散户主要采用的是追涨杀跌的方法,网格交易法正好与此相反,而是抄底摸顶。这种方法尤其适合在震荡行情中的短线交易,配合林博士的另外一本书《保本投资法——不跌的股票》中介绍的期权策略,将可以实现低风险条件下的收益最大化。
国内市场结构主要还是以短线交易者为主,大家主要采用的还是以趋势追踪为主的技术分析方法,由于采用同样策略的交易者众多,使得获利的难度也大大增加。网格交易法是另外一种全新的交易策略,完全可以与趋势交易法补充应用。比如:主要的头寸用于趋势交易,少量的头寸进行短线的网格交易,这样就在不增加风险的情况下,增强收益机会。
本书列出150多个例子展示网格交易法的操作,并列出常犯的错误。网格交易法的入市规则与保本投资法相同,但买卖规则独特。在升市可以获取丰厚利润,配合《保本投资法一—不跌的股票》的看跌期权可以在跌市保本,等待反弹时机狠狠获利。
林博士和他的团队,用量化投资的技术,将网格交易法编写成计算机程序,在Trade Station平台上自动执行网格交易股票买卖。对超过43只美国最活跃的股票及ETF过去38年的历史数据进行测试,止损点设在5%,没有考虑看跌期权的对冲,依然获得满意结果。这本书提出的投资思想和方法令人耳目一新,是一本值得好好研读的教材。
中国经济经过三十年的高速发展,各行各业基本上已经定型,能够让年轻人成长的空间越来越小了。未来十年,量化投资与对冲基金这个领域是少有的几个,可以诞生个人英雄的行业,无论出身贵贱,无论学历高低。
量化投资 量化交易 网格交易法 华尔街  1065
网格交易法
——数学+传统智慧战胜华尔街
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