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学习算法交易:循序渐进指南

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发表于 2019-5-9 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  •         随着金融市场应用技术进步的蓬勃发展,算法交易和高频交易受到世界各地交易所的欢迎和接受。十年之内,它是发达市场最常见的交易方式,并在发展中经济体迅速蔓延。学习算法交易以有利地交易市场至关重要。
  • 对于想要进行算法交易的初学者,本文将作为指导所有对您进行算法交易至关重要的事情。算法交易,自动交易和HFT(高频)交易之间经常存在很多混淆。让我们首先定义算法交易。算法交易,定量交易, 自动交易和高频交易之间的差异
    定量交易 - 定量交易涉及使用先进的数学和统计模型来创建和执行算法交易策略。
    自动交易 - 自动交易意味着完全自动化订单生成,提交和订单执行过程。
    HFT(高频)交易 - 交易策略可根据交易的持有时间分类为低频,中频和高频策略。高频策略是算法策略,可以在短时间内以自动方式快速执行,通常在亚秒级时间范围内。这种策略在很短的时间内持有其交易头寸,并试图在每笔交易中赚取薄薄的利润,每天执行数百万笔交易。

       算法交易 - 算法交易意味着通过算法将交易想法转变为算法交易策略。这样创建的算法交易策略可以通过历史数据进行回溯测试,以检查它是否会在真实市场中获得良好的回报。算法         交易策略可以手动或以自动方式执行。


       这里需要注意的一点是,自动交易并不意味着它不受人为干预。自动交易使人为干预的焦点从交易过程转向更具幕后性的角色,其中包括定期设计新的寻找alpha的策略

在过去,进入算法交易公司过去只限于物理,数学或工程科学博士,他们可以建立复杂的交易量化模型。然而,近年来,在线教育行业出现了爆炸式增长,提供了全面的算法交易程序,以便为算法交易者提供服务。这使得进入这个领域成为可能,而无需经过漫长的(8 - 10年)学术路线。
成为Algo Trading Professional的步骤在下面的部分中,我们概述了任何有抱负的算法交易者应该专注于学习算法交易的核心领域。我们还向读者展示了可以获得这些基本技能的不同方式和方法的全面图景。


第1步:算法交易的核心领域
算法交易是一个多学科领域,需要三个领域的知识,即
  • 定量分析/建模
  • 编程技巧
  • 交易/金融市场知识
定量分析
如果您是一名习惯于使用基础和技术分析进行交易的交易者,您需要转变以开始定量思考。从事  统计学, 时间序列分析 Matlab,R等统计软件包 应该是您最喜欢的活动。从交流中探索历史数据并设计新的算法交易策略应该让您感到兴奋。跨贸易公司的招聘人员高度重视解决问题的技能。
交易知识
交易公司的专业编码人员/开发人员应具备良好的金融市场基础知识,如交易工具类型(股票,期权,货币等),策略类型(趋势跟踪,平均逆转等),套利机会,期权定价模型和风险管理。当您与量子交互时,这些知识将是至关重要的,并将有助于创建健壮的程序。
在这里查看一些流行的算法策略 - > 算法交易策略,范例和建模思路
编程技巧
由量子创建的策略由程序员在现场市场中实现。如果您想在自动交易的技术驱动领域中脱颖而出,您应该愿意学习新技能,不应该不喜欢任何领域。因此,如果您从未通过编译自己的编码程序来打印“hello world”,那么下载您感兴趣的编译器 - C ++ / Java / Python / Ruby并开始执行它!学习编程的最佳方式是练习,练习和练习。熟悉Python / C ++ / Java / R 等编程语言是交易公司中Quant Developer工作的先决条件。您可以在下面阅读有关编程的几篇热门博客文章:
  • 为什么Python算法交易是交易者的首选
  • 适用于算法交易的流行Python交易平台
第2步:如何成为Algo交易专业人士
书籍入门
算法交易书籍是学习算法交易的重要资源。你会发现一些着名作家在不同的算法交易主题上写的很多好书。例如,为了磨练你对衍生品的了解,John C. Hull撰写的“ 期权,期货和衍生品 ”一书对初学者来说是一本非常好的读物。对于算法交易,可以阅读Ernest Chan博士的“ 算法交易:获胜策略及其理由 ”一书。
在这里找到好的读物列表→ 算法交易的基本书籍
免费资源  
除了算法交易书籍,初学者可以关注算法交易的各种博客; 观看YouTube视频,捕捉交易播客(例如与交易者聊天),参加在线网络研讨会(由QuantInsti主持的网络研讨会列表),或在Quantiacs  和Quantopian 等平台上注册以学习编码。您还可以注册各种在线学习门户网站上提供的免费课程,如CourseraUdemyUdacityedXOpen Intro
虽然这些免费资源是一个很好的起点,但应该注意到其中一些有其自身的缺点。例如,算法交易书籍不会为您提供交易实践经验。在线门户网站的免费课程可能是特定主题,可能会为认真的学习者提供非常有限的知识。另一个需要注意的重点是,当您选择其中一些免费课程时,缺乏与经验丰富的市场从业者的互动。
向专业人士/专家/市场从业者学习
学习算法交易积木的统计,衍生品,MATLAB / R,和编程语言如Python。有必要从市场从业者的经验中学习,只有通过实际实施策略才能做到这一点。您可以作为实习生或实习生加入任何组织,以熟悉他们的职业道德和市场最佳实践。如果您无法加入任何此类组织,那么您可以选择课堂课程/研讨会或付费在线课程。大多数课堂课程/研讨会以2天至2周的研讨会形式提供,或作为金融工程学位课程的一部分提供。在线方面,有在线学习门户网站,如QuantInsti,Coursera,Udemy,Udacity,edX和Open Intro,他们拥有数学和计算机科学背景的专家教师,他们在课程期间与您分享他们的经验和战略思想/策略。



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