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如何开发自己算法交易系统

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发表于 2019-5-9 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
定量交易不仅仅适用于机构交易者; 现在很多散户交易者也参与其中。如果您想要使用算法交易,建议必须具备编程技能,即使并非总是需要这些算法。可以使用程序和服务根据您编写策略的编程代码。然后将程序代码放到交易平台并开始交易。但在此之前,希望成为算法的交易者可以 通过几个步骤逐步确定他们想要用算法完成什么,以及如何实现。

我提供大量的程序化交易和算法交易策略和资源,为各种定量交易方法提供学术论文和交易结果。概述的规则可以编码,然后测试过去和当前数据的盈利能力。编码算法需要编程技能或访问软件或可以为您编码的人。














测试交易算法
最重要的一步是测试。一旦交易策略被编码,在测试之前不要与之交换实际资本。测试包括让算法在历史价格数据上运行,显示算法如何在数千个交易中执行。如果历史测试阶段是有利可图的,并且所产生的统计数据对于您的风险容忍度是可接受的 - 例如最大提取,赢率,破产风险 - 那么继续在模拟账户的实时条件下测试算法。再一次,这个阶段应该产生数百个交易,以便您可以访问性能。


如果算法在历史价格数据上有利可图并交易现场模拟账户,那么使用它来交易实际资本但需要注意。实时条件与历史或演示测试不同,因为算法的订单实际上影响市场并且可能导致滑点。在验证算法在真实市场中运行之前,就像在测试中一样,保持警惕。


持续维护
只要算法在测试期间建立的统计参数内运行,就保持算法不变。算法具有无情感交易的好处,但是经常使用该算法的交易者正在使该利益无效。该算法确实需要注意。监控性能,如果市场条件变化太大以至于算法不再正
时间框架和约束
虽然编程良好的算法可以独立运行,但建议进行一些人为监督。因此,请选择您可以监控的时间范围和交易频率。如果您有一份全职工作,并且您的算法被编程为在您工作时在一分钟图表上每天进行数百次交易,那可能并不理想。您可能希望为您的交易选择稍长期的时间范围,并减少交易频率,以便您可以密切关注它。







算法测试阶段的盈利能力并不意味着它将继续永久地产生利润。如果结果显示它不能盈利,您偶尔需要介入并更改交易算法。任何进行算法交易的人都必须接受。







通过高频交易策略,交易手续费迅速增加,因此请确保您拥有最低的手续费,并确保每笔交易的盈利潜力可以支付这些佣金,可能每天多次支付。启动资金也是一个考虑因素。不同的市场和金融产品需要不同的资金。如果  您是日内交易股票,但交易外汇或期货你可以从较少开始。


市场限制是另一个问题。并非每个市场都适合算法交易。选择具有充足流动性的股票,ETF,外汇对或期货 来处理算法将产生的订单。
制定或完善策略
一旦理解了资金量和时间限制,就可以开发或微调可以编程的策略。您可能有手动交易的策略,但它是否易于编写?如果您的策略是高度主观的,而不是基于规则的,则策略编程可能是不可能的。基于规则的策略是最简单的代码策略,具有基于可量化数据或价格变动的条目,止损和价格目标




由于基于规则的策略很容易被复制和测试,您可以在我的网站上购买,这样可以节省您大量的工作量和时间成本。


底线
算法交易不能让你在一夜之间暴富,或者开发算法交易就是一蹴而就的事情。实际上,量化交易可以与手动交易互相结合。如果您选择创建算法,那么请注意时间,资金和市场约束可能影响您的策略,并相应地进行规划。将当前策略转变为基于规则的策略,可以更容易地编程,或者选择已经过测试和研究的定量方法。然后,使用历史和当前数据运行您自己的测试阶段。如果检查出来,那么在盯盘观察的情况下用真钱运行算法交易。



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