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交易策略压力测试和风险管理模拟软件 Risk Simulator

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发表于 2019-5-11 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常有名的风险管理软件,中国很多大型也在用这个软件。下面的内容全部来自于翻译软件翻译

蒙特卡罗模拟
45概率分布具有易于使用的界面,运行超高速模拟(数秒内数千次试验),具有综合统计和报告,与Copula的分布相关,拉丁超立方体和蒙特卡罗模拟,截断,百分位交替参数和百分比拟合,Excel中的链接功能,多维模拟,模拟分析,6个随机数生成器和Risk Simulator功能

蒙特卡洛仿真
45种概率分布函数,简易使用界面,高速仿真运行(千次/秒),联系函数,拉丁超立方和蒙特卡洛模拟,

分析工具
自举法,模型检查,聚类分割,综合报告,数据提取和统计报告,数据导入,去季节因素和去趋势化,数据诊断,分布选择(一元,多元,Percentile Fit),分布概率(PDF, CDF,ICDF),假设检验,覆盖率,主成分分析,敏感性分析,情景分析,统计分析,结构突变,飓风图和蛛网图蜘蛛图

预测
Box-Jenkins ARIMA ,, Auto ARIMA,基础计量经济学,自动计量经济学,组合模糊逻辑组合模糊逻辑,三次样条法,自定义分布,GARCH模型,J曲线,S曲线,马尔科夫链,极大似然法,多元回归,神经网络,非线性外推,随机过程,时间序列分解,趋势线

优化
连续,离散,整数变量的静态优化,动态优化和随机优化,有效前沿,遗传算法,线性非线性优化,单变量目标搜索

最新的算法和模型:
GARCH型号:GARCH,GARCH-M,TGARCH-M,TGARCH,EGARCH,EGARCH-T,GJR GARCH,GJR TGARCH
MLE-LIMDEP(对于限制变量的最大似然估计):Logit,Probit,Tobit
数据消除季节性因素
数据消除趋势和周期性分析
基础组件分析
结构断裂分析
检查模型完整性
趋势线预测(线性,非线性多项式,幂,对数,指数,移动平均数)
阶梯式多元回归(往前,往后,相关性,前后性)
相关性仿真中的T-Copulas和准正态Copula,正常Copula
6个随机数生成器:
ROV高级减数生成器
减数随机生成器
长期随机生成器
便携随机生成器
快速IEEE十六进制生成器
基础最小便携生成期
拉丁超立方模版(补充现有的蒙特拉罗仿真)
优化遗传算法
单变量求解
组合模糊逻辑预测
神经网络预测(线性,非线性逻辑,双曲线切线,余弦)
ROV决策树:
ROV决策树软件用于创建和评估决策树模型。高级方法和分析包括:决策树模型,蒙特拉罗仿真,敏感性分析,情景分析,贝叶斯定理(连接及后可能性更新),期望数值信息,极大极小,极大极小,风险文件

分布拟合百分比:
使用百分比和优化来寻找最佳分布

可能性分布图和表格”
运行45个可能性分布,观察CDF,ICDF,PDF图标,覆盖多个分布图,并生成分布可能性表

ROV BizStats:
2012版本包括一个新的组件ROV BizStats,一个独立的工具,用于高速运行统计分析。新工具包括以下130个方法:
绝对值,方差分析:随机区组多重治疗,方差分析:单因素多重治疗,方差分析:双向分析,ARIMA,自动ARIMA,自相关和部分自相关,自动计量经济学(详细),自动计量学(快速),平均,组合模糊逻辑预测,控制图:C,控制图:NP,控制图:P,控制图:R,控制图:U,控制图:X,控制图:XMR,相关,相关(线性,非线性),计数,协方差,三次样条,自定义计量经济模型,数据描述统计,延长期,差异,分布拟合,指数J曲线,GARCH,异方差性,滞后,铅,有限相关变量(Logit),有限相关变量(Probit),有限相关变量(Tobit),线性插值,线性回归,LN,Log,Logistic S曲线,马尔可夫链,最大值,中位数,最小值,模式,神经网络,非线性回归,非参数:卡方拟合优度,非参数:卡方独立,非参数:卡方群体方差,非参数:弗里德曼检验,非参数:Kruskal- Wallis检验,非参数:Lilliefors检验,非参数:运算检验,非参数:Wilcoxon符号秩(一个Var),非参数:Wilcoxon符号秩(两个Var),参数:一个变量(T)均值,参数:一个变量(Z )平均值,参数:单变量(Z)比例,参数:双变量(F)方差,参数:双变量(T)相关均值,参数:双变量(T)独立等方差,参数:双变量(T)独立不等方差,参数:两个变量(Z)独立均值,参数:两个变量(Z)独立比例,幂,主成分分析,等级升序,等级下降,相对LN回报,相对回报,季节性,分割聚类,半标准偏差(下),半标准偏差(上),标准2D区域,标准2D条形,标准2D线,标准2D点,标准2D散射,标准3D区域,标准3D条形图,标准3D线条,标准3D点,标准3D散点图,标准偏差(总体),标准偏差(样本),逐步回归(向后),逐步回归(相关性) ),逐步回归(前向),逐步回归(前向后向),随机过程(指数布朗运动),随机过程(几何布朗运动),随机过程(跳跃扩散),随机过程(带跳跃扩散的均值回归),随机过程(均值回归),结构突变,总和,时间序列分析(自动),时间序列分析(双指数平滑),时间序列分析(双移动平均),时间序列分析(Holt-Winter's Additive),时间序列分析(Holt-Winter's Multiplicative),时间序列分析(季节性添加剂),时间序列分析(季节性乘法),时间序列分析(单指数平滑),时间序列分析(单一移动平均值),趋势线(差异趋势),趋势线(指数趋势) ),趋势线(指数),趋势线(线性趋势线),趋势线(线性),趋势线(对数趋势),趋势线(对数),趋势线(移动平均线趋势),趋势线(移动平均线),趋势线线(多项式去趋势),趋势线(多项式),趋势线(功率趋势线),趋势线(功率),趋势线(速率趋势),趋势线(静态平均趋势),趋势线(静态中位数趋势),方差(总体),方差(样本),波动率:EGARCH,波动率:EGARCH-T,波动率:GARCH,波动率:GARCH-M,波动率:GJR GARCH ,波动率:GJR TGARCH,波动率:对数收益率方法,波动率:TGARCH,波动率:TGARCH-M,收益率曲线(Bliss)和收益率曲线(Nelson-Siegel)。

11种语言:
Risk Simulator 2012支持11种语言:英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,葡萄牙语,简体中文,繁体中文,西班牙文,俄语,包括本土化的用户界面,使用手册,报告,案例,练习,工具和图表。

预测图概览:
可以切换预测图表的整体视图和普通视图,普通视图中的所有控件在单个普通视图中显示。

多单元复制/粘帖:
在非临接的假设和预测中复制/粘帖多个单元。

分布分析工具:
强大的分布分析工具可以运行PDF,CDF,ICDF,并将这些整合在一个数据网格中,复制计算的数据,得到不同图形。

编辑相关性工具:
输入假设间的相关性编辑工具支持交互式可视化的相关性图形。

Excel 2010和WIN7:
新版本支持Windows 7 - 32及64位,Excel 2010 - 32及64位版本(需要基于Excel2010版本,下载并安装正确的版本)。

实践练习:
新版本内含140页运行每个Risk Simulator技术和工具的实践练习,103页可能性分布特节(描述Risk Simulator中的45个分布特征),补充206页详细使用手册(翻译成11国语言)。

问题处理:
问题处理工具集成在风险模拟器开始菜单中,可以通过这个工具来得到风险模拟器安装状态(比如注册码设置,COM设置,安装路径),恢复风险模拟器,修复安全性安全设置,得到硬件ID。

最小错误修复:
新版本中具有更快的报告生成器,分散的绘图支持,时间预测工具中的季节下拉菜单,更加漂亮的蜘蛛图,自动注册码安装(从同样版本升级,诸如从2012(A)到2012( B),过去的注册码可以自动转换到新版本,暂不支持版本5.X到2010.X)。

Risk Simulator版本5.4最新功能:

超快仿真:
这个新功能可以让你以超快的速度运行仿真。首先通过分析你的Excel模型,然后将此模型汇编成纯数学代码然后以非常快的速度运行仿真。对于某些不能进行汇编的模型将以常规的速度运行仿真(例如,带有VBA函数或宏的模型,连接到外部数据或文件的模型,软件不支持的或错误的函数,或带有错误的模型)。

高速分析:
我们在预测方法和分析工具中增加了高速分析引擎。同样的分析结果,但现在速度有10-30倍,取决于处理器的速度!

多的Excel版本:
用户可以在一台机器不同Excel版本上运行Risk Simulator。您可以通过Excel版本转换工具来判定使用哪个版本来运行Risk Simulator。

单元格注释:
你可以在Risk Simulator选项中,决定是否开启显示单元格注释。

在Excel右点击:
现在你可以在Excel里通过右点击鼠标来快速进入风险模拟进行操作,例如设置假设变量,设置预测变量,和运行防真。

多模型计量经济学:
您可以输入单一等式或者多个等式来运行基本经济学模型,自动通过预先设定好的变量,反复创建模型。

在动态和随机优化中超速仿真:
运行优化时,选择高速仿真按钮。

修改了在Excel2010中的图标:
对于Excel 2007的用户来说,你将看到一个全新的更加直观和易于使用的图标工具栏。有四套图标将保证软件与大部分的屏幕分辨率相匹配(1280 x 760和以上)。

带截断的统计量:
如果你在预测图中进行数据过滤(在选项标签中设置数据滤波段),统计量标签将基于截断的数据显示更新后的统计量。如果你不截断预测数据,所有数据的统计量将不会发生变化。

截断统计:
如果在预测图表(“选项”选项卡中的“数据过滤器”部分)中执行某些数据过滤,“统计”选项卡将根据截断的数据集显示更新的统计信息。如果不截断预测数据,则完整数据集的统计信息将照常显示。

图表控制器(3D /斜体/移动,颜色,拟合,概率密度函数/累积分布函数):
这是在预测图上的一个新标签,在这里你可以修改现有预测图,包括对预测数据运行分布拟合分析,创建PDF / CDF / ICDF图,更改图表选项(图表类型,3D旋转,颜色,缩放,小数位,坐标轴上的最小值和最大值,标题名,和很多其它选项,包括可以保存修改设定和以多种格式打印图表)

计量经济学自动分析功能:
通过测试线性,非线性,滞后数据,先导数据,相关影响,嵌套和其它模型,这个新的预测工具可以通过使用智能优选法来运行上百甚至上千种模型的组合和排列来找到最拟合数据的模型。这个工具和ROV Risk Modeler软件的计量经济学自动分析功能相似,计量经济学自动分析功能可以对一个很大的数据集合运行成千上万,甚至上百万种模型。

计量经济学基本功能:
这个现有的预测工具的功能已经被大大地提升,新的功能包括可以创建新的变量和函数,例如TIME(一个线形时间序列变量),DIFF(对时间序列数据一阶微分),残差(数据来自你指定的一个预测方程的误差项),RATE(时间序列数据的一阶比率),和预测(数据来自你指定的一个预测方程的误差项)。

趋势线分析:
这个新的工具可以运行大部分常用的趋势线模型包括线形,非线形,指数,幂函数,移动平均,和多项式模型。运行模型后,可以得到一系列图表和每个模型的最优统计量。

覆盖图:
通过将假设变量和/或预测变量以时间序列或截面数据以覆盖图的方式在图上标定出来,这个新的绘图工具可以用于比较多个假设变量和/或预测变量。这样可以使你快速地观看假设量或预测量之间的相似性和差异性,更容易阅读图表。

分割聚类:
通过应用一些智能算法和优选法,这个工具可以对一个大的数据集合进行隔离,聚类或者分成具有不同统计特性的组。

创建预测统计量表格:
这个新工具可以对一些关键的预测统计量(例如,均值,中值,众数,标准差,方差,变异系数,斜度,峰度)和置信区间,还有你选定的输出预测变量的概率创建报告。结果是一个比较图表,这个比较图表上列示了你从多个预测变量中选定的统计量。

包含文件和破解文件
交易策略压力测试和风险管理模拟软件 Risk Simulator 模拟软件,交易策略,压力测试,风险管理, 9923
包含英文培训视频
交易策略压力测试和风险管理模拟软件 Risk Simulator 模拟软件,交易策略,压力测试,风险管理, 6071
Risk Simulator 9.2.0 (2013) $1495 (risksimulator.com)
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