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做量化交易一天的工作是怎样的

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发表于 2019-11-17 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

首先,是屌丝小A对于现有策略管理和维护:
1. 早上开盘前半小时,小A手忙脚乱开启各种交易软件,包括文华财经、大智慧、同花顺、快期、万德、TB、MC等,随后七手八脚手工调整各账号、各策略在各品种上的资金比例、标的合约、隔夜shibor利息等;

2. 开盘后,小A人工盯盘N个品种,开启8、16、32个行情窗口,确保程序正常交易,无明显bug,无乱发单现象,中途对行情提心吊胆,然后当扯淡的行情超越小A心理承受底线,撕毁小A自尊后小A果断停掉策略,修改参数,再迫不及待再把新策略丢进实盘,结果盘中突现行情,新策略没有发单,回溯时惊喜的发现老版策略早已满仓并盈利满满,小A心想,草,原来老版比新版更好;

3. 收盘后,小A开始用excel统计今日盈亏、发单、滑点等情况,然后做交易记录和净值图,惊喜的发现上周净值创新高之后的连续一周回撤后今天终于开始略有盈利,暗爽了一把,随后发给客户交易记录。期间最大的土豪客户B突然打电话过来,责问为何最近回撤太大,模型是否失效,是否需要减仓。小A淡定的各种解释波动率,ZF维稳,神华调价,乌克兰动乱。经过1个小时的不断解释后土豪B终于被说服,反过来安慰略显急躁的小A,表示如果下次再创新高后会考虑在加一倍的资金。小A长嘘一口气之后,看了下表,已经下午5点,遂开始自我打鸡血,为自己制定了新策略开发的进度和计划,但又考虑到目前策略盘中仍需跟踪观察,于是把计划中的deadline又延迟了1倍。在看表,已经6点,于是整理了下自己的老式联想手提,关机,心想下次提成后是不是该换个苹果,但又担心Mac各种软件的兼容性。回家的路上,在路边的永和吃完了晚餐,疲惫的面容下却依然掩饰不了小A内心的狂热与自豪;

第二天,在确保各交易数据和信息无误后,小A开始了新策略开发之旅:
1. 各种看K线,希望自己的火眼金睛能从纷杂混乱的走势中扑捉到些许信息,绞尽脑汁后突发灵感,于是埋头写代码2小时,写完后小A的内心开始无限憧憬牛逼新策略的绩效曲线,恨不得马上丢进去回溯绩效。结果发现新策略的盈利因子PF平均只有1.1,夏普0.8,年化收益风险比1.2。小A傻眼了,顿时赶脚不可能,开始怀疑数据不对,或者数据周期太短,内心实在无法接受这么牛逼的新策略怎么可能绩效如此鸡肋。在无比蛋疼的接受了这个狗血的事实后,小A出门在楼下的全家买了2个包子,决定下午再战;

2. 吃完午饭后,小A伸了个懒腰,扭了2下僵硬的脖子,再次投入到上午未完成的代码之旅。苦苦思索了4个小时后,依然毫无收获。小A表示压力山大,决定下楼透透气,走一走,放松下自己那纷杂无章的思绪。上海的4月,虽然有点小小的阳光,但依旧乍暖还寒。小A感受到些许的凉意后,拉上了下自己身上泛黄的adidas外套的拉链,然后漫无目的的走过1条街,到了一个十字路口。小A望着前面穿梭的各种车辆,终于等到了绿灯,而就在小A决定过马路那电光石火的瞬间,突然,小A有了一个崭新的想法:既然在全样本统计下,新策略没有明显效果的话,那我可不可以做一个类似红绿灯的机制,选出特定的模式作为绿灯,把不符合的行情作为红灯,做一个类似于模式识别的开关,来决定策略是否交易呢?想到这,小A开心的咯咯笑了出来,立马回头一路飞奔到办公室,在原有策略的基础上加了一个类似于KNN的模式识别。这次,小A不急着回溯了,因为他的内心,已经灰常淡定,他很自信这次的改进能让新策略脱胎换骨。果然,回溯报告验证了小A的想法。好几个品种测试下来,绩效都非常满意。而更让小A内心奔腾、无比狂热的是当他把新策略在20多个品种上来回测试后,吃惊的发现原来新策略的普适性如此之强,20多个品种上,几乎没有一个亏损,平均盈利因子PF有2.0,夏普2.5,年化收益风险比5.3。经过3年的摸索,终于,小A依靠最新开发的策略成功逆袭,接下来,便有了高大上的版本;

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